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Aula 60: O Que é Correlação Cruzada?


Olá, pessoal!


Nesta vídeoaula, eu apresento o conceito de correlação cruzada (correlação linear de pearson entre duas variáveis), que é fundamental na análise multivariada de séries temporais. Explico a importância da estacionaridade das séries temporais envolvidas, assim como a necessidade da remoção da autocorrelação serial, ou prewhitening. No fim, aplico a correlação cruzada para duas séries diferentes, e estudo a sua interdependência.


A ferramenta utilizada foi o software livre R. Para o acesso à notas de aula, por favor, fazer o download do arquivo em anexo.


Até mais!



Aula 60
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2 commentaires


Olá Victor, o ideal é aplicar a correlação cruzada mesmo, porque a dispersão não é o método mais robusto (expliquei na estimativa da autocorrelação) e porque pode ocorrer correlação razoável entre as séries em algum passo de tempo.


Além disso, é necessário que você aplique o prewhitening antes da avaliação da associação entre as séries em questão.


Um abraço

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Victor Sousa
Victor Sousa
15 juil. 2022

Boa tarde professor, Agradeço o conteúdo. Recentemente usei a representação gráfica de dispersão para negar a hipotese de correlação entre duas séries. No R usei o "diff() X lag(diff())" e notei uma distribuição normal entre os dados. Posso dizer que é uma forma válida?

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