Olá, pessoal!
Nesta vídeoaula, eu apresento o conceito de correlação cruzada (correlação linear de pearson entre duas variáveis), que é fundamental na análise multivariada de séries temporais. Explico a importância da estacionaridade das séries temporais envolvidas, assim como a necessidade da remoção da autocorrelação serial, ou prewhitening. No fim, aplico a correlação cruzada para duas séries diferentes, e estudo a sua interdependência.
A ferramenta utilizada foi o software livre R. Para o acesso à notas de aula, por favor, fazer o download do arquivo em anexo.
Até mais!
Aula 60
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